[python] bybit-api 사용하여 비트코인 rsi 구하기

rsi는 Relative Strength Index의 약자로 상대강도지수를 뜻한다. 투자에서 사용하는 보조지표로 많이 활용 되는데 보통 30이하는 과매도 70이상은 과매수 구간으로 본다. 물론 모든 보조지표가 정답은 아니지만 단기추세에서 매수/매도의 기준을 잡을 때 사용하면 유리하다. 필자는 보통 매수/매도의 기준지표로 공포지수와 함께 많이 활용한다.

 

bybit에서 제공하는 api로 rsi를 구할수 있다. 매번 거래 사이트에 접속해서 rsi를 분봉별로 체크하는게 귀찮았는데 이를 프로그래밍으로 구현해 자동화 하면 기타 다른 지표들과 함께 데이터를 좀 더 편하고 직관성 있게 볼 수 있는 있다.

 

rsi를 구하는 코드는 다음과 같다.

from pybit import HTTP
import pandas as pd
import time
from datetime import datetime
import calendar

session = HTTP(
    endpoint='https://api.bybit.com', 
)

def rsi_bybit(itv, symbol='BTCUSD'):
    now = datetime.utcnow()
    unixtime = calendar.timegm(now.utctimetuple())
    since = unixtime-itv*60*200;
    response=session.query_kline(symbol='BTCUSD',interval=str(itv),**{'from':since})['result']
    df = pd.DataFrame(response)
    rsi=rsi_calc(df,14).iloc[-1]
    print(rsi)

def rsi_calc(ohlc: pd.DataFrame, period: int = 14):
    ohlc = ohlc['close'].astype(float)
    delta = ohlc.diff()
    gains, declines = delta.copy(), delta.copy()
    gains[gains < 0] = 0
    declines[declines > 0] = 0

    _gain = gains.ewm(com=(period-1), min_periods=period).mean()
    _loss = declines.abs().ewm(com=(period-1), min_periods=period).mean()

    RS = _gain / _loss
    return pd.Series(100-(100/(1+RS)), name="RSI")

# test
while True:
    rsi_bybit(15)
    rsi_bybit(60)    
    rsi_bybit(240)

    time.sleep(1)

bybit에서 제공하는 pybit모듈을 사용하였으며 예제를 돌려보면 매초마다 '15m', '60m', '240m' 분봉기준 RSI가 출력되는 것을 확인할 수 있다.